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MySQL中的UNION和ORDER BY命令有一些使用上的限制，特别是在使用UNION时，不能直接在每个SELECT子句中使用ORDER BY。如果需要对多个结果集进行排序，必须将每个子句分别用括号括起来，并在UNION后的结果集中使用ORDER BY。但需要注意的是，直接在子句中使用ORDER BY会导致语法错误。

错误示例：

SELECT * FROM `table_201604` ORDER BY `REPORT_TIME` DESC
UNION ALL
SELECT * FROM `table_201605` ORDER BY `REPORT_TIME` DESC

这个SQL语句会报错“Incorrect usage of UNION and ORDER BY”，因为没有将每个子句用括号包裹。

正确使用方法：

为了解决这个问题，可以将每个子句用括号包裹，然后在UNION后的结果集中使用ORDER BY：

(SELECT * FROM `table_201604` ORDER BY `REPORT_TIME` DESC)
UNION ALL
(SELECT * FROM `table_201605` ORDER BY `REPORT_TIME` DESC)

然而，这种方法仍然有问题，因为ORDER BY只能应用在UNION后的整个结果集中，而不能在每个子句中单独应用。

正确的做法：

为了对每个子句分别进行排序，可以使用LIMIT来限制每个子句的结果集数量，然后在UNION之后对整个结果集进行排序：

(SELECT * FROM `table_201604` ORDER BY `REPORT_TIME` DESC LIMIT 5)
UNION ALL
(SELECT * FROM `table_201605` ORDER BY `REPORT_TIME` DESC LIMIT 5)

这样，每个子句都会按REPORT_TIME字段降序排列，并且最终结果集会合并并按REPORT_TIME字段排序。

关键点总结：

通过以上方法，可以正确使用UNION和ORDER BY命令来对多个结果集进行排序和合并。